F=(bp-q)/b, f = (1x0.51-0.49 > /1, f=0.02 또는 2% 입니다. 또한 켈리 공식을 재사용하여' 64,000 달러 질문' 참가자들이 후속 질문에 계속 대답하는 데 필요한 신뢰도를 확인할 수 있습니다. 켈리의 이론에 따르면, 켈리의 이론에 따르면, 우리가 이길 수 있도록 우리가 이길 수 있도록 보장해야 합니다. (존 F. 케네디, 돈명언)
만약 네가 돈을 충분히 걸면, 이길 확률이 100% 미만이면 플레이어는 결국 모든 돈을 잃게 된다. 이런 상황에서' 64,000 달러 문제' 참가자들은 확실히 자신의 능력을 따져볼 필요가 있다. 흥미롭게도, 플레이어가 최소 565,438+02 달러를 따냈을 때 위로상은 배상률을 크게 바꾸었다. 공식에서 이러한 요소들을 고려하면 게임성의 중대한 변화를 초래할 수 있다.
상금 액수가 $565,438+02 에 도달한 후의 모든 후속 문제는 진정한 의미에서 동등한 도박이다. 보너스가 정확히 $565,438+02 인 경우 다음 질문은 손실 위험 없이 자금을 $565,438+02 에서 $65,438+0024 로 두 배로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 켈리 공식은 게이머에게 이 도박에 참여할 것을 건의했다.
첫째, 켈리 공식의 정의
확률론에서 켈리 공식 (켈리 방정식이라고도 함) 은 예상 순이익이 양수인 독립 반복 게임에서 원금의 장기 성장률을 극대화하는 투자전략이다. 이 공식은 JohnLarry Kelly 가 1956 의 Bell System Technology Magazine 에 발표한 것으로, 매 경기마다 걸어야 할 자금의 비율을 계산하는 데 사용할 수 있다.
도박의 예상 순이익이 0 이나 음수라면 켈리 공식은 도박을 하지 않으면 이긴다는 결론을 내린다.
둘째, 간단한 역사를 발견하다
켈리의 공식은 원래 & amp；; 존 래리 켈리 (JohnLarryKelly) 는 T 벨 연구소의 물리학자로, 그의 동료 클라우드 엘우드 섀넌 (Claude elwood Shannon) 이 장거리 전화선 소음에 대한 연구에 근거하여 창립되었다. 켈리는 향농의 정보 이론이 경마 때 내막 소식이 있는 도박꾼에게 어떻게 적용되었는지 설명했다.
도박꾼은 가장 좋은 내기 금액을 결정하려고 하는데, 그의 내막 정보는 완전히 정확할 필요가 없다. (소음 없음) 이것은 그에게 유용한 장점을 줄 수 있다. 이후 향농의 또 다른 동료인 에드워드 소프는 켈리의 공식을 2 1 점과 주식시장에 적용했다.
셋째, 투자 신청
1, 켈리 공식은 주식을 대신할 수 없다.
켈리 공식은 타이밍 비교에 사용할 수 있습니다. 투자 가치가 있는 회사라도 때때로 과대평가하고 과소평가한다.
켈리 공식은 비핵심 자산이 단기 투기 기회를 찾는 데 적합하다.
4. 켈리 공식은 자산 배분에 적용되며 자금 관리에 유리하며 기회 비용을 충분히 고려할 수 있다.