주식 표준 편차의 중요성
수학의 표준 편차 개념은 주식의 과거 추세에 따라 주식의 미래 추세를 예측하는 데 사용될 수 있다. 투자자들은 주식에 투자할 때 주식에 대한 지식을 배우고 한 주식의 정보를 분석하여 효과적인 투자를 해야 한다. 표준 편차, 수학적으로 이산도를 나타내는 개념은 현재 주식과 펀드의 투자 위험을 측정하는 데 널리 사용되고 있다. 한 주식의 표준 편차의 주된 의미는 한 주식의 위험을 추측하는 것이다. 주식의 표준 편차는 주식의 변동을 볼 수 있고, 투자자들은 주식의 표준 편차에 따라 주식의 위험을 측정할 수 있다.
다음 중 하나를 수행합니다.
(a) 주식 표준 편차란 무엇입니까?
표준 편차는 산술 평균이 평균 제곱값에서 벗어나는 산술 제곱근 (즉, 분산) 으로 표준 편차 또는 실험 표준 편차라고도 합니다. 표준 편차는 확률 통계에서 통계적 분포에 가장 일반적으로 사용되는 측정 기준입니다. 표준 편차는 분산의 산술 제곱근으로, 한 데이터 세트의 이산도를 반영할 수 있다. 평균 값이 같은 두 데이터 세트는 표준 편차가 같지 않을 수 있습니다. 주식 시장 위험은 주가의 변동으로 나타나므로 주식 시장 위험 분석은 주식 시장 가격의 변동을 분석하는 것이다. 변동률은 미래 가격 값의 불확실성을 나타내며 일반적으로 분산 또는 표준 편차로 설명됩니다.
위험을 측정하기 위해 이 측정을' 표준 편차' 라고 하는데, 이것은 가능한 현상이다. 주식 투자의 통계적 표준 편차는 지수를 주식투자 위험을 측정하는 표준 편차로 사용하는 것이다. 주식의 표준 편차가 클수록 위험이 커진다. 반대로 주식의 표준 편차가 작을수록 위험은 적다. 또 몇 가지 규정이 있기 때문에 다른 주식의 위험을 비교할 수 있다. 표준 편차의 원인은 위험의 크기, 미래의 불확실성으로 인한 위험, 그리고 예상 수익의 변화이다. 변화가 클수록 불확실성이 커지고 변화가 작을수록 일련의 변화의 표준 편차와 평균 크기의 영향을 판단하기 쉽다. 따라서 주식 수익률 데이터를 사용하여 표준 편차를 계산하면 수익률의 연간 변화를 표시하여 주식 투자의 위험 정도를 측정할 수 있으며, 주식 투자자들이 결정을 내리고 참고를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
(2) 구체적인 계산 방법: 먼저 주식 투자의 예상 수익률, 즉 주식 투자의 과거 평균 수익률을 계산한 다음 과거 투자 수익률과 각 기간의 예상 가치 사이의 편차 (즉, 두 가지 편차) 를 계산합니다. 그런 다음 표준 편차를 통해 평균과 평균 제곱근을 얻을 수 있습니다. 주식 수익률의 표준 편차는 {1/[n (x-x)]} 으로 계산됩니다. 예를 들어 회사 15 의 주식 수익률 데이터를 사용하면 상위 15 의 평균 수익률은 14% 입니다. 그런 다음 표준 편차가 10.6% 인 경우 위의 공식에 따라 표준 편차를 계산합니다. 이는 14%- 10.6% 의 주식 수익률로 26.4-3.4 구간이다. 수익률이 높은 주식은 24% 의 연간 수익을 거둘 수 있지만 연간 수익은 3.4% 에 불과하다. 회사 10 년의 연간 수익률 데이터가 10 년의 평균 수익률이 14% 이고 표준 편차가 12.8% 인 경우 회사 주식의 높은 대조적으로, 주식에 비해 주식의 위험은 대기업보다 현저히 크다. 물론, 사람들은 이 회사의 주식이 아니라 한 회사의 주식을 사고 싶어한다.