사모 펀드 정량화의 이점은 다음과 같습니다.
규율이 엄격하다: 펀드 매니저의 결정과 심리적 영향을 받지 않고 전산화된 거래이다.
신속한 대응: 시장에 중대한 사건이 발생하면 컴퓨터 시스템이 제때에 추적하여 기회를 엿보게 된다.
확장 데이터
기본 데이터와 예측 방법의 차이로 인해 정량화 전략은 여러 가지 방법으로 세분화될 수 있습니다. 두 가지 일반적인 전략은 기본면 전략과 양가 전략이다. 기본면 전략은 순자산 수익률, 순이익 증가율, 순현금 흐름 변화 등과 같은 개별 주식회사의 기본면 데이터를 기반으로 합니다. 주가의 미래 성과를 예측할 수 있습니다. 양가 전략은 전적으로 개별 주식의 가격 시세, 거래량의 변화 등 거래 데이터를 근거로 미래의 주가를 예측하는 것이다.
정량화 전략에는 불가능한 수익, 위험, 용량 삼위일체, 즉 수익이 높고 변동이 적고 용량이 큰 완벽한 전략이 없다. 일반적으로 세 가지만 선택할 수 있다. 비용 효율적인 위험 수익 전략은 종종 용량이 작습니다. 반면에 대량의 자금을 수용할 수 있는 전략은 가격 대비 성능이 상대적으로 낮다.
기본면 전략은 보유 기간이 길고, 교환률이 낮고, 감쇠가 느리고, 용량이 크다는 장점이 있어 공모 제품의 낮은 문턱과 푸혜금융의 포지셔닝에 더 적합하다. 따라서 공모량화 제품은 기본면 전략을 위주로 하고, 때로는 장기 가격 전략을 보완한다. 이에 비해 단주기 가격 정책 교환률이 높고, 감쇠율이 빠르며, 용량이 작으며, 사모 상품의 높은 문턱과 전문 서비스의 포지셔닝에 더 잘 부합한다. 따라서 사모량화 제품은 종종 짧은 주기의 양가 전략을 위주로 하며, 때로는 몇 가지 기본면 전략과 장기 전략을 추가하기도 한다.
공모와 사모 상품의 다른 특징으로 인해 관리자는 삼위일체가 불가능한 수량화 전략에서 다른 선택을 했다. 공모는 주로 기본면 수량화 전략을 위주로 하고, 수량화 사모는 양가 전략을 위주로 한다.