첫 번째는 내부 운영 위험 손실에 대한 이벤트 데이터입니다. 내부 운영 위험 손실 데이터 수집은 상업 은행이 내부 운영 위험 손실 사건으로 인한 손실 정보를 기록, 요약 및 분석하는 프로세스입니다. 운영 위험 손실 데이터 수집은 객관성, 포괄성, 동적 및 규범 원칙을 따라야 합니다.
객관성
종합성
동적
표준화
(1) 손실 데이터 수집 내용
① 총 손실 금액 정보;
(2) 손실 사건이 발생한 시간 및 단위 정보;
③ 총 손실로부터 일부 정보를 회복한다.
(4) 손실 사건의 주요 원인에 대한 설명 정보 (설명 정보의 상세 수준은 총 손실 규모에 비례해야 함).
(2) 손실 데이터 수집 프로세스
(3) 손실 데이터 수집 단계
두 번째는 외부 데이터입니다. 상업은행의 안전을 위태롭게 할 수 있는 저주파 고손실 사건은 드물기 때문에 운영 위험을 평가할 때 관련 외부 데이터 (공개 데이터 또는 업계 통합 데이터) 를 활용하여 대부분의 상업은행이 내부 손실 데이터가 제한되어 있고 샘플이 너무 적기 때문에 통계 결과를 왜곡하는 문제를 해결해야 합니다.
외부 데이터의 사용은 심각한 위험 이벤트 하에서 위험 노출을 파악하기 위해 전문가 시나리오 분석의 사용과 결합되어야 합니다.
세 번째는 경영 환경과 내부 통제 요인이다.
규제 자본의 요구 사항을 충족하기 위해 상업 은행은 위험 측정 프레임워크에서 이러한 요소를 사용할 때 다음과 같은 기준을 충족해야 합니다.
① 각 요소를 의미 있는 위험 요소로 조정하는 것은 실무 경험을 바탕으로 관련 업무 분야 전문가의 의견을 구해야 한다.
② 위험 평가에서 상업은행의 이러한 요소에 대한 민감도와 여러 요인의 상대적 가중치 설정은 합리적이어야 한다.
(c) 프레임 워크 및 구현 (실제 평가에 따라 조정된 이유 포함) 은 문서 지원이 있어야 하며 상업 은행 내부 및 규제 기관의 독립적 검토를 받아야 합니다.
2. 위험 평가 원칙
밖에서 안으로 들어가는 원칙. 비프로세스 위험, 프로세스 위험 및 제어 파생 위험으로 나눌 수 있습니다.
하향식 원칙.
알려진 것부터 알려지지 않은 것까지.
3. 위험 평가 방법
운영 위험 식별 및 평가의 주요 방법에는 자체 평가 방법, 손실 이벤트 데이터 방법 및 흐름도 방법이 포함됩니다. 가장 널리 사용되고 가장 성숙한 자체 평가 방법을 운영 관리의 세 가지 기본 관리 도구 중 하나로 꼽습니다.
(1) 자기 평가법의 원칙
자기평가법은 상업은행 내부통제제도를 바탕으로 전체 직원의 위험을 파악함으로써 전행경영관리의 위험점을 찾아내 손실금액, 발생확률 등의 관점에서 위험을 평가한다.
자체 평가의 주요 목표는 모든 수준의 기관이 책임을 지고 운영 위험을 사전 예방적으로 식별하고 관리하도록 장려하는 것입니다.
(2) 자기 평가의 역할
(3) 자기 평가 도구 및 방법
(4) 자체 평가 워크 플로우
1 단계: 모든 직원의 위험 식별 및보고.
2 단계: 운영 프로세스 분석 및 위험 식별 및 평가 작업 프로세스 분석 및 위험 식별 및 평가는 통제 조치를 식별하고 평가하는 기초이자 전제 조건입니다.
3 단계: 통제 활동을 식별하고 평가합니다.
4 단계: 제어 최적화 프로그램 개발 및 구현 자체 평가의 궁극적인 목적은 통제, 통제 부족 및 과잉 통제가 없는 문제를 해결하기 위한 통제 조치를 최적화하는 것입니다.
5 단계: 자체 평가 및 일일 모니터링을보고하십시오.