표준편차는 데이터 집합의 분산 정도를 반영하는 가장 일반적으로 사용되는 정량적 형태이며 정확도를 측정하는 중요한 척도입니다. 금융에서 표준편차는 리스크 관리의 개념입니다. 정확히 말하면 표준편차는 위험 측정의 단위입니다.
표준편차와 관련하여 알아야 할 중요한 것 중 하나는 정규 분포입니다. 금융에서 우리가 구매하는 모든 상품에는 위험이 있습니다. 표준편차를 사용하여 상품의 상승과 하락을 분석하면 상품의 상승과 하락의 심각성과 위험의 정도를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
일반적으로 표준편차가 클수록 상품의 변동성이 크고 위험도가 높으며, 표준편차가 작을수록 변동성이 적당하고 위험도가 낮습니다. 또한 위험 프로필을 분석할 때 정확성을 보장하기 위해 더 많은 지표를 통합해야 합니다.
예를 들어 연 수익률이 10%이고 표준편차가 2%인 금융상품에 가입한다고 가정해 봅시다.
그러면 다양한 수익률 범위의 가능성을 대략적으로 계산할 수 있습니다. 수익률이 8%에서 12% 사이(표준편차 4개 차이)인 경우 가능성은 68.2%입니다. 반대로 수익률이 6%에서 14% 사이(표준편차 8개 차이)인 경우 가능성은 95.4%입니다.